Sajenko pochodzi z piłkarskiej rodziny. Jego ojciec Iwan jest trenerem żeńskiej drużyny piłkarskiej Energie Woroneż. Młody Iwan rozpoczął piłkarską karierę w młodzieżowej drużynie Fakieł Woroneż, a w 2001 roku wyjechał do Niemiec, do Karlsruher SC. 1 grudnia zadebiutował w 2. Bundeslidze meczem z Alemannią Aachen (0:2), ale po dwóch spotkaniach powrócił do Rosji i do lata 2002 był wypożyczony do Fakieła, z którym rywalizował w rozgrywkach drugiej ligi. Po pół roku wrócił do Karlsruhe i w kolejnych trzech sezonach był już podstawowym zawodnikiem klubu. Co roku KSC broniło się przed spadkiem, ale Sajenko był jednym z najlepszych graczy zespołu i w tym okresie zdobył łącznie 21 goli w lidze.

Młodym Rosjaninem zainteresował się 1. FC Nürnberg i w lipcu 2005 roku piłkarz podpisał kontrakt z tym klubem. W Bundeslidze zadebiutował 13 sierpnia w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Hannover 96. Od początku sezonu jako rezerwowy dla Róberta Vittka i Stefana Kießlinga dobrze wprowadził się do składu FCN i w całym sezonie zdobył 8 bramek w lidze oraz zaliczył 7 asyst. Klub z Norymbergi zajął 8. miejsce w lidze. W sezonie 2006/2007 Sajenko grał już w wyjściowej jedenastce wraz z Vittkiem. Zdobył 9 goli i stał się najlepszym strzelcem klubu. Zajął z nim 6. pozycję i wywalczył Puchar Niemiec (wystąpił w wygranym 3:2 finale z VfB Stuttgart).