W 1985 roku Alessandro trafia do młodzieżowej szkółki Lazio. Gra na różnych pozycjach - w obronie, pomocy oraz w ataku. Występuje we włoskich reprezentacjach młodzieżowych - U-15 i U-16. W 1993 roku staje się graczem pierwszego zespołu Lazio. W 1996 roku Nesta zostaje najlepszym obrońcą Mistrzostw Europy U-21, a reprezentacja Włoch zdobywa na tej imprezie złoty medal, wygrywając w finale z Hiszpanią. 5 października 1996 roku debiutuje w pierwszej reprezentacji Włoch, w meczu z Mołdawią - było to spotkanie eliminacji Mistrzostw Świata 1998, a Włosi byli wtedy w grupie m.in. Polską. W 1997 roku Nesta zostaje kapitanem Lazio, a w sezonie 97/98 zdobywa swoje pierwsze trofeum klubowe - Puchar Włoch. Lazio pokonuje w finale tych rozgrywek Milan. Alessandro Nesta wpisuje się w tym meczu na listę strzelców. Z Lazio Nesta osiągnął bardzo wiele - w 1998 roku zdobył Puchar Włoch, a także Superpuchar kraju. W 1999 roku wygrał Puchar Zdobywców Pucharów i uniósł do góry Superpuchar Europy. W 2000 roku Lazio z kapitanem Nestą zostaje Mistrzem Włoch i zdobywa Superpuchar Italii.

Przed sezonem 2002/2003 Nesta odchodzi z Lazio i trafia do AC Milan. Już w pierwszym sezonie gry w tej drużynie zdobywa swój kolejny Puchar Włoch oraz po raz pierwszy w karierze zostaje zwycięzcą Ligi Mistrzów. Milan wywalczył też w tamtym roku Superpuchar Europy. W 2004 roku Nesta zostaje po raz drugi w swojej karierze Mistrzem Włoch.

Największym sukcesem Alessandra Nesty z kadrą Azzurich jest srebrny medal EURO 2000, kiedy to w finale Włosi ulegli Francji.